Sau khi được hoàn thành, ngôi nhà đầu tiên của Pietà là Nhà nguyện Santa Petronilla, một lăng mộ La Mã nằm ở gần cánh ngang phía nam của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, nhà nguyện mà vị Hồng y đã lựa chọn làm nơi chôn cất mình. Nhà nguyện đã bị dỡ bỏ bởi Donato Bramante khi ông xây dựng lại Vương cung thánh đường. Theo Giorgio Vasari, thì Michelangelo sau khi hoàn thành việc sắp đặt bức tượng vào vị trí đã vô tình nghe được một người nhận xét (hoặc ông đã giả vờ hỏi du khách về nhà điêu khắc) cho rằng người tạo ra bức tượng lại là Cristoforo Solari.[5] Sau khi nghe được điều này đã chạm khắc dòng chữ MICHAELA[N]GELUS BONAROTUS FLORENTIN[US] FACIEBA[T] (nghĩa là "Michelangelo Buonarroti xứ Firenze, đã tạo nên [tác phẩm] này") lên trên khăn quàng vai, dọc trên ngực của Đức Mẹ. Kiểu ký tên đã được các nhà điêu khắc Hy Lạp cổ đại như Polykleitos hay Apelles sử dụng. Theo lời kể cũng của Giorgio Vasari, thì Michelangelo đã hối hận khi ký tên vào tác phẩm và vì sự bồng bột tuổi trẻ đã phá vỡ vẻ đẹp thuần khiết trang trọng của "Pietà" và thề sẽ không bao giờ ký tên trên một tác phẩm nào khác nữa. Và đúng như vậy, đây cũng là lần đầu tiên và lần duy nhất mà Michelangelo khắc tên lên tác phẩm của mình.[6][7]

Vào năm 1964, tác phẩm Đức Mẹ sầu bi đã được Vatican cho Hội chợ thế giới New York 1964–65 mượn để trưng bày nó trong lều Vatican. Francis Cardinal Spellman, người đã xin phép Giáo hoàng Gioan XXIII sử dụng bức tượng, đã bổ nhiệm Edward M. Kinney, Giám đốc thu mua và vận chuyển các dịch vụ cứu trợ Công giáo - USCC, đứng đầu các đội vận tải của Vatican.[8] Mọi người đứng xếp hàng hàng giờ chỉ để nhìn thoáng qua tác phẩm điêu khắc di chuyển qua trên băng chuyền. Tác phẩm đã được trả lại cho Vatican sau khi hội chợ kết thúc.[9]

Đức Mẹ sầu bi từng bị phá hoại nghiêm trọng năm 1972, một kẻ vô danh khi tham quan đã bất ngờ dùng búa tấn công bức tượng, khiến tay trái và sống mũi của Đức Mẹ bị vỡ thành nhiều mảnh. Phải mất 10 tháng làm việc liên tục với từng mảnh vỡ nhỏ nhất tìm được, các nhà phục chế đã trả lại vẻ nguyên trạng cho Đức Mẹ sầu bi. Hiện nay, có 3 lớp kính chống đạn bao quanh tác phẩm tại nhà thờ Thánh Phêrô, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nó.[10]